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楼主: cheetahfly
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[讨论交流] 有没有人自己尝试计算A股VIX指数的?大家交流一下。【补充附图】 [推广有奖]

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cheetahfly 在职认证  发表于 2018-3-21 13:54:38 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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今年春节以后,交易所停止了中国波指的发布。但是,我们可以根据芝加哥交易所编制VIX指数的白皮书,自己计算基于50ETF的VIX指数。不过在实际计算的过程中,发现了一些问题不好解决,有没有人也在做z同样的事情的?大家讨论一下。

详细的问题在第三楼。

另外,发现很多人没有耐心看完我的叙述,因此,我补充发一张图来说明吧:
VIX.png

上图中的“缺口1”和“缺口2”存粹是因为计算品种的增减造成的,如何避免这样的缺口。
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关键词:有没有人 有没有 VIX 实际计算 大家讨论

回帖推荐

fantuanxiaot 发表于15楼  查看完整内容

这里面有介绍方法
jinkelazzz 发表于 2018-3-21 14:12:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
什么问题呢

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cheetahfly 在职认证  发表于 2018-3-21 14:36:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
VIX指数的编制目的,是要量化市场对未来30天波动率的预期。
芝加哥交易所的编制原则是选取到期日在23-37天之内的品种,由于芝加哥交易所的股指期权的期限品种较丰富,因此,总能找到符合条件的近月和次近月两个到期日品种。
好了,现在问题来了:
A股目前交易的股票期权——50ETF期权期限品种不够丰富,如果限定到期日23-37天之内,那么很多时候连一个符合条件的品种都没有,据测算,只有将条件放宽到13-47天,才有可能保证至少有一个符合条件的品种可供计算,这就带来了一个问题:因为有时是单品种符合条件,有时是双品种符合条件,因此,当单双品种切换时,VIX指数会有一个较明显的“跳动”,如何将这个“跳动”抹平,只能从算法上去想办法。
至少,曾经发布的“中国波指”是解决了这个问题的,但是如何解决?大家有思路吗?

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jinkelazzz 发表于 2018-3-21 16:19:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
VIX有白皮书吗

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cheetahfly 在职认证  发表于 2018-3-21 16:38:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
http://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf

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jinkelazzz 发表于 2018-3-21 17:40:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我说中国波指的白皮书。。。

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cheetahfly 在职认证  发表于 2018-3-21 19:12:50 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
cheetahfly 发表于 2018-3-21 13:54
今年春节以后,交易所停止了中国波指的发布。但是,我们可以根据芝加哥交易所编制VIX指数的白皮书,自己计算 ...
同学,中国的资本市场是什么情况你又不是不知道,指数都停了,会给你白皮书?
有中国的白皮书,什么问题都解决了,也不会有本帖了。

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xugonglei 发表于 2018-3-27 17:16:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
可以参考:50ETF波动率指数(中国波指iVIX)
这个指标貌似停止更新了,但编撰方法还能找到。

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cheetahfly 在职认证  发表于 2018-3-27 17:27:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xugonglei 发表于 2018-3-27 17:16
可以参考:50ETF波动率指数(中国波指iVIX)
这个指标貌似停止更新了,但编撰方法还能找到。
就是因为该指数停用了,所以借鉴芝加哥交易所的VIX编制白皮书来计算50ETF的VIX,能够算出来,但是遇到具体问题,在3楼描述过。

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cheetahfly 在职认证  发表于 2018-3-28 09:44:42 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
我今天补充了一张图,自己顶一下。

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