有没有人自己尝试计算A股VIX指数的？大家交流一下。【补充附图】

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今年春节以后，交易所停止了中国波指的发布。但是，我们可以根据芝加哥交易所编制VIX指数的白皮书，自己计算基于50ETF的VIX指数。不过在实际计算的过程中，发现了一些问题不好解决，有没有人也在做z同样的事情的？大家讨论一下。

详细的问题在第三楼。

另外，发现很多人没有耐心看完我的叙述，因此，我补充发一张图来说明吧：

上图中的“缺口1”和“缺口2”存粹是因为计算品种的增减造成的，如何避免这样的缺口。

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关键词：有没有人 有没有 VIX 实际计算 大家讨论

什么问题呢

VIX指数的编制目的，是要量化市场对未来30天波动率的预期。
芝加哥交易所的编制原则是选取到期日在23-37天之内的品种，由于芝加哥交易所的股指期权的期限品种较丰富，因此，总能找到符合条件的近月和次近月两个到期日品种。
好了，现在问题来了：
A股目前交易的股票期权——50ETF期权期限品种不够丰富，如果限定到期日23-37天之内，那么很多时候连一个符合条件的品种都没有，据测算，只有将条件放宽到13-47天，才有可能保证至少有一个符合条件的品种可供计算，这就带来了一个问题：因为有时是单品种符合条件，有时是双品种符合条件，因此，当单双品种切换时，VIX指数会有一个较明显的“跳动”，如何将这个“跳动”抹平，只能从算法上去想办法。
至少，曾经发布的“中国波指”是解决了这个问题的，但是如何解决？大家有思路吗？

VIX有白皮书吗

http://www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf

我说中国波指的白皮书。。。

cheetahfly 发表于 2018-3-21 13:54
今年春节以后，交易所停止了中国波指的发布。但是，我们可以根据芝加哥交易所编制VIX指数的白皮书，自己计算 ...

同学，中国的资本市场是什么情况你又不是不知道，指数都停了，会给你白皮书？
有中国的白皮书，什么问题都解决了，也不会有本帖了。

可以参考：50ETF波动率指数(中国波指iVIX)
这个指标貌似停止更新了，但编撰方法还能找到。

xugonglei 发表于 2018-3-27 17:16
可以参考：50ETF波动率指数(中国波指iVIX)
这个指标貌似停止更新了，但编撰方法还能找到。

就是因为该指数停用了，所以借鉴芝加哥交易所的VIX编制白皮书来计算50ETF的VIX，能够算出来，但是遇到具体问题，在3楼描述过。

我今天补充了一张图，自己顶一下。