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动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践

Dynamic Stochastic General Equilibrium Model: Theory, Method and Dynare Practice

李向阳，2018.12，清华大学出版社

【作者简介】

李向阳，理学硕士（上海交通大学2004年—2007年）、经济学博士（上海财经大学2010年—2015年），美国诺特丹大学（University of Notre Dame，2013年—2014年）访问学者。曾于2002年—2010年任教于安徽师范大学数学与计算机科学学院，2015年进入上海海关学院研究所任助理研究员。具备扎实的数学基本功和编程能力，掌握多种编程和脚本语言（C/C#，HTML/CSS，ASP，ASPX，JavaScript，Matlab），拥有国家软件设计师资格和高等学校教师资格，主要研究方向为宏观经济政策、国际金融，对动态随机一般均衡（DSGE）模型有深入的研究和理解。2009年以来，发表十余篇中英文论文，参与多项国家社科基金项目。

【内容简介】

本书为DSGE 领域入门级专著，讲述了DSGE 模型的基本建模理论和求解逻辑，并示例如何在Dynare 中加以实现。DSGE 的基本建模理论涵盖了经典的RBC 模型、新古典模型、RBC 模型的拓展(MIU、CIA)、新凯恩斯模型和中等规模DSGE 模型，并着重介绍了税收设定、可变资本利用率、投资调整成本、投资边际效率冲击、金融加速器机制、开放经济建模、利率钉注两种定义下的最优货币政策和DSGE 中微观福利度量方法等问题。DSGE 的求解逻辑涵盖了一阶( 线性化、B&K 方法、Schur 方法和待定系数法) 和二阶的扰动算法、脉冲响应的计算、随机模拟和确定性模拟、最大似然和贝叶斯参数估计及其逻辑。此外，对Dynare 的安装、使用、编译逻辑、语法表示、使用技巧和错误排除等也进行了详细介绍并加以示例。 本书最大的特点就是理论密切联系实践。在讲述DSGE 理论的同时，辅以大量的模型示例来讲述求解过程和一阶条件，并在Matlab 和Dynare 中加以编程实现，并提供每个模型甚至每个图形对应的mod 文件和Matlab 源代码，使得读者知其然，更知其所以然。另外，本书在讲述建模理论的同时，注重分析其经济含义与背景，帮助读者建立经济学直觉。如在讲解MIU 建模理论时，将其和著名的费雪货币数量理论相结合加以论述；在讲解CIA 建模理论时，将其和弗里德曼规则相联系。此书中的专业术语注重英文再现，帮助初学者准确把握概念。虽然本书定位于DSGE 领域入门级学习资料，但目标读者群并不仅限于宏观经济学专业的学生( 如高年级本科生、硕士和博士研究生)。对于那些从事宏观经济研究的学者，特别是对DSGE 建模理论不甚熟悉的学者，以及银行、政府、企事业单位等相关研究机构的宏观经济研究人员，本书同样适用。

【本书特点】

本书最大的特点就是理论密切联系实践。在讲述DSGE 理论的同时，辅以大量的模型示例来讲述求解过程和一阶条件，并在Matlab 和Dynare 中加以编程实现，并提供每个模型甚至每个图形对应的mod 文件和Matlab 源代码，使得读者知其然，更知其所以然。另外，本书在讲述建模理论的同时，注重分析其经济含义与背景，帮助读者建立经济学直觉。如在讲解MIU 建模理论时，将其和著名的费雪货币数量理论相结合加以论述；在讲解CIA 建模理论时，将其和弗里德曼规则相联系。此书中的专业术语注重英文再现，帮助初学者准确把握概念。

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读者评价：

本书对应视频教程：http://www.peixun.net/dvd/soft-63.html，DSGE模型初级教程，中高级教程。

目录：
第 1 篇 初 级 篇
0 DSGE 模型简介 002
0.1 写作背景 002
0.2 DSGE 分析框架的发展 005
0.2.1“三方程”新凯恩斯模型 005
0.2.2选择DSGE的原因 007
0.2.3DSGE分析框架的表扬与批评 008
0.2.4DSGE与VAR 018
0.2.5DSGE与央行 019
0.3 DSGE 模型两种典型构建一瞥 022
0.3.1CMR框架—金融加速器框架 023
0.3.2小型开放经济模型的架构(产品市场) 024
0.4宏观经济模型数据库 MMB 025
0.4.1MMB源文件构成 026
0.4.2MMB使用方法 026
参考文献 029
1 DSGE 模型求解逻辑 033
1.1DSGE 一阶求解 033
1.1.1一阶求解逻辑 033
1.1.2线性化与对数线性化 036
1.1.3B&K方法 041
1.1.4Schur方法 050
目 录
VIII
动态随机一般均衡 (DSGE) 模型 ：理论、方法和 Dynare 实践
1.1.5待定系数法 057
1.1.6线性模型的状态空间表示 060
1.1.7脉冲响应和随机模拟 062
1.2DSGE 高阶求解：Dynare 的求解逻辑 070
1.2.1基于扰动项的泰勒近似方法 070
1.2.2确定性等价和维数诅咒 078
1.3DSGE 模型求解其他相关问题 086
1.3.1确定性稳态值及其计算示例 086
1.3.2外生冲击持续参数和标准差的校准 092
1.3.3随机差分方程及其求解简析 095
1.3.4HP滤波的基本逻辑 102
参考文献 107
2 初识 Dynare 109
2.1安装 Dynare 109
2.1.1安装环境110
2.1.2下载安装110
2.2配置 Dynare112
2.2.1单次配置112
2.2.2永久配置113
2.3执行和编辑 Dynare 文件114
2.3.1执行Mod文件114
2.3.2编辑Mod文件115
2.4Dynare 多版本管理116
2.5获取 DYNARE 帮助117
2.5.1官方帮助文档117
2.5.2官方帮助论坛118
2.5.3其他在线方式118
3 Dynare 基本应用 120
3.1DSGE 模型：一个简单的例子 120
目 录
IX
3.2Dynare 内生变量的分类和书写规范 121
3.2.1Dynare内生变量的分类 121
3.2.2Dynare内生变量的书写规范 122
3.2.3Dynare内生变量的排序 124
3.3Dynare 文件基本结构 125
3.3.1前导部分 125
3.3.2模型部分 126
3.3.3稳态或初值部分与外生冲击 127
3.3.4计算部分 128
3.4内生变量的表达形式：level or log-level 130
3.5Dynare 文件的预编译和运行原理 133
3.5.1Dynare文件的预编译与运行原理 134
3.5.2表征模型的Matlab文件 136
3.6Dynare 的解表示 137
3.6.1一阶解表示 137
3.6.2二阶解表示 138
3.7求解结果分析和调用 140
3.7.1屏幕输出结果 141
3.7.2存储结果 142
3.8确定性求解和模拟：simul 146
3.8.1初始、终止条件 146
3.8.2稳态求解命令：steady 148
3.8.3确定性模拟 152
3.9随机模拟分析：stoch_simul 163
3.9.1随机模拟选项简介 163
3.9.2随机模拟示例 164
3.10参数估计简介166
3.10.1极大似然估计与贝叶斯估计的基本逻辑 167
3.10.2马尔可夫链——蒙特卡洛(MCMC)方法 169
3.10.3Dynare参数估计和一个例子 178
参考文献 196
X
动态随机一般均衡 (DSGE) 模型 ：理论、方法和 Dynare 实践
4 RBC 模型和 NK 模型 198
4.1RBC 模型及其拓展 199
4.1.1RBC模型与新古典增长模型 199
4.1.2RBC模型的拓展 217
4.1.3税收设定和Laffer曲线 248
4.2新凯恩斯 (NK) 模型 255
4.2.1家庭 255
4.2.2黏性价格设定与价格离散核(Price Dispersion) 257
4.2.3弹性价格均衡 267
4.2.4有效均衡、弹性价格均衡和实际均衡 268
4.2.5货币非中性分析 277
4.2.6价格型和数量型规则的比较 285
4.2.7“三方程”新凯恩斯模型 291
4.3中等规模 DSGE 模型 303
4.3.1模型 303
4.3.2均衡 312
4.3.3IRF分析 318
4.3.4黏性设定对比分析 321
参考文献 324
第 2 篇 进 阶 篇
5 金融加速器机制及其 Dynare 实现 328
5.1金融加速器机制的背景 329
5.2对数正态分布的基本概念 331
5.2.1对数正态分布的定义 332
5.2.2两个函数：Γ 和 G 333
5.2.3简单的编程尝试 336
5.3企业家的标准债务合约与杠杆 338
目 录
XI
5.3.1标准的债务合约 338
5.3.2投资杠杆 339
5.3.3异质性冲击的临界值 339
5.4企业家期望净回报和银行均衡条件 340
5.4.1企业家期望净回报 340
5.4.2银行均衡条件 343
5.5最优合约 345
5.6模型均衡计算示例 348
5.6.1模型均衡条件与基本参数 349
5.6.2基于违约概率校准的局部均衡解 350
5.6.3基于风险参数校准的局部均衡解 353
5.7风险参数、风险溢价与清算成本变化的影响 353
5.7.1风险参数 354
5.7.2风险溢价 356
5.7.3清算成本参数 357
5.8金融加速器与随机波动模型示例 358
5.8.1模型设定 359
5.8.2Dynare实现及模型结果分析 363
参考文献 373
6 Dynare 进阶应用 375
6.1Dynare 模型文件的循环执行 375
6.1.1循环执行的逻辑 375
6.1.2一个简单示例 376
6.1.3时间效率 379
6.2脉冲响应函数和自定义编程 379
6.2.1条件和无条件脉冲响应函数 380
6.2.2自定义脉冲响应函数 383
6.3二阶随机模拟中的一些问题 386
6.3.1朴素模拟(Na.ve Simulation)及其局限性 386
6.3.2剪枝算法(Pruning) 387
XII
动态随机一般均衡 (DSGE) 模型 ：理论、方法和 Dynare 实践
6.3.3二阶近似的伪稳态值 390
6.4常见的 Dynare 运行错误 392
6.4.1Dynare错误分类 392
6.4.2常见错误示例 393
6.4.3使用调试Debug模式 395
6.5Dynare 宏命令编程示例 396
6.5.1模型 397
6.5.2两国模型Dynare示例 398
6.5.3多国模型Dynare宏语言示例 399
6.5.4@#include命令示例 402
参考文献 403
7 部分经典文献解析和建模问题404
7.1货币政策和新开放宏观模型 404
7.1.1货币政策和新开放宏观模型 405
7.1.2基于福利损失的最优货币政策 415
7.1.3技术附录 428
7.2利率钉住与零利率下限模型 430
7.2.1零利率下限和利率钉住的定义 430
7.2.2一个新凯恩斯(NK)模型 432
7.2.3Dynare实现和IRF分析 434
7.3拉姆齐 (Ramsey) 最优货币政策 437
7.3.1拉姆齐最优货币政策的定义 437
7.3.2黏性价格模型及其最优 438
7.3.3Andy Levin’s Code 465
参考文献 467
8 DSGE 模型下微观福利度量方法 469
8.1条件福利和非条件福利的定义 469
8.1.1简单的RBC模型 469
8.1.2条件福利水平 470
目 录
XIII
8.1.3无条件福利水平 471
8.1.4无条件消费补偿变化的其他度量 471
8.2消费补偿变化示例 472
8.2.1可加可分的效用函数 472
8.2.2KPR 效用函数 474
8.2.3Dynare代码实现 475
8.3损失函数法 479
8.3.1损失函数的推导 479
8.3.2Dynare代码实现和结果解析 481
参考文献 483