楼主: ahnulxy
6392 87

[DSGE讨论专题] 动态随机一般均衡(DSGE)模型:理论、方法和Dynare实践-源代码下载   [推广有奖]

  • 1关注
  • 43粉丝

教授

89%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
9197 个
学术水平
111 点
热心指数
141 点
信用等级
74 点
经验
43789 点
帖子
855
精华
2
在线时间
1310 小时
注册时间
2008-11-4
最后登录
2019-3-19

ahnulxy 发表于 2019-1-3 08:14:52 |显示全部楼层
经管之家热门视频教程(DSGE模型初级和中高级教程)作者力作,得到读者广泛好评!

动态随机一般均衡(DSGE)模型:理论、方法和Dynare实践

Dynamic Stochastic General Equilibrium Model: Theory, Method and Dynare Practice

李向阳,2018.12,清华大学出版社

【作者简介】

李向阳,理学硕士(上海交通大学2004年—2007年)、经济学博士(上海财经大学2010年—2015年),美国诺特丹大学(University of Notre Dame,2013年—2014年)访问学者。曾于2002年—2010年任教于安徽师范大学数学与计算机科学学院,2015年进入上海海关学院研究所任助理研究员。具备扎实的数学基本功和编程能力,掌握多种编程和脚本语言(C/C#,HTML/CSS,ASP,ASPX,JavaScript,Matlab),拥有国家软件设计师资格和高等学校教师资格,主要研究方向为宏观经济政策、国际金融,对动态随机一般均衡(DSGE)模型有深入的研究和理解。2009年以来,发表十余篇中英文论文,参与多项国家社科基金项目。


【内容简介】

本书为DSGE 领域入门级专著,讲述了DSGE 模型的基本建模理论和求解逻辑,并示例如何在Dynare 中加以实现。DSGE 的基本建模理论涵盖了经典的RBC 模型、新古典模型、RBC 模型的拓展(MIU、CIA)、新凯恩斯模型和中等规模DSGE 模型,并着重介绍了税收设定、可变资本利用率、投资调整成本、投资边际效率冲击、金融加速器机制、开放经济建模、利率钉住、两种定义下的最优货币政策和DSGE 中微观福利度量方法等问题。DSGE 的求解逻辑涵盖了一阶( 线性化、B&K 方法、Schur 方法和待定系数法) 和二阶的扰动算法、脉冲响应的计算、随机模拟和确定性模拟、最大似然和贝叶斯参数估计及其逻辑。此外,对Dynare 的安装、使用、编译逻辑、语法表示、使用技巧和错误排除等也进行了详细介绍并加以示例。 本书最大的特点就是理论密切联系实践。在讲述DSGE 理论的同时,辅以大量的模型示例来讲述求解过程和一阶条件,并在Matlab 和Dynare 中加以编程实现,并提供每个模型甚至每个图形对应的mod 文件和Matlab 源代码,使得读者知其然,更知其所以然。另外,本书在讲述建模理论的同时,注重分析其经济含义与背景,帮助读者建立经济学直觉。如在讲解MIU 建模理论时,将其和著名的费雪货币数量理论相结合加以论述;在讲解CIA 建模理论时,将其和弗里德曼规则相联系。此书中的专业术语注重英文再现,帮助初学者准确把握概念。虽然本书定位于DSGE 领域入门级学习资料,但目标读者群并不仅限于宏观经济学专业的学生( 如高年级本科生、硕士和博士研究生)。对于那些从事宏观经济研究的学者,特别是对DSGE 建模理论不甚熟悉的学者,以及银行、政府、企事业单位等相关研究机构的宏观经济研究人员,本书同样适用。

【本书特点】

本书最大的特点就是理论密切联系实践。在讲述DSGE 理论的同时,辅以大量的模型示例来讲述求解过程和一阶条件,并在Matlab 和Dynare 中加以编程实现,并提供每个模型甚至每个图形对应的mod 文件和Matlab 源代码,使得读者知其然,更知其所以然。另外,本书在讲述建模理论的同时,注重分析其经济含义与背景,帮助读者建立经济学直觉。如在讲解MIU 建模理论时,将其和著名的费雪货币数量理论相结合加以论述;在讲解CIA 建模理论时,将其和弗里德曼规则相联系。此书中的专业术语注重英文再现,帮助初学者准确把握概念。

Cover_DSGE_3.jpg


代码下载:

本帖隐藏的内容

DSGE_Book_Sources_2017_11_17.zip (39.4 MB)

读者评价:

1.jpg

2.jpg

本书对应视频教程http://www.peixun.net/dvd/soft-63.html,DSGE模型初级教程,中高级教程。


目录:
第 1 篇 初 级 篇
0 DSGE 模型简介 002
0.1 写作背景 002
0.2 DSGE 分析框架的发展 005
0.2.1 “三方程”新凯恩斯模型 005
0.2.2 选择DSGE的原因 007
0.2.3 DSGE分析框架的表扬与批评 008
0.2.4 DSGE与VAR 018
0.2.5 DSGE与央行 019
0.3 DSGE 模型两种典型构建一瞥 022
0.3.1 CMR框架—金融加速器框架 023
0.3.2 小型开放经济模型的架构(产品市场) 024
0.4 宏观经济模型数据库 MMB 025
0.4.1 MMB源文件构成 026
0.4.2 MMB使用方法 026
参考文献 029
1 DSGE 模型求解逻辑 033
1.1 DSGE 一阶求解 033
1.1.1 一阶求解逻辑 033
1.1.2 线性化与对数线性化 036
1.1.3 B&K方法 041
1.1.4 Schur方法 050
目 录
VIII
动态随机一般均衡 (DSGE) 模型 :理论、方法和 Dynare 实践
1.1.5 待定系数法 057
1.1.6 线性模型的状态空间表示 060
1.1.7 脉冲响应和随机模拟 062
1.2 DSGE 高阶求解:Dynare 的求解逻辑 070
1.2.1 基于扰动项的泰勒近似方法 070
1.2.2 确定性等价和维数诅咒 078
1.3 DSGE 模型求解其他相关问题 086
1.3.1 确定性稳态值及其计算示例 086
1.3.2 外生冲击持续参数和标准差的校准 092
1.3.3 随机差分方程及其求解简析 095
1.3.4 HP滤波的基本逻辑 102
参考文献 107
2 初识 Dynare 109
2.1 安装 Dynare 109
2.1.1 安装环境  110
2.1.2 下载安装  110
2.2 配置 Dynare  112
2.2.1 单次配置  112
2.2.2 永久配置  113
2.3 执行和编辑 Dynare 文件  114
2.3.1 执行Mod文件  114
2.3.2 编辑Mod文件  115
2.4 Dynare 多版本管理  116
2.5 获取 DYNARE 帮助  117
2.5.1 官方帮助文档  117
2.5.2 官方帮助论坛  118
2.5.3 其他在线方式  118
3 Dynare 基本应用 120
3.1 DSGE 模型:一个简单的例子 120
目 录
IX
3.2 Dynare 内生变量的分类和书写规范 121
3.2.1 Dynare内生变量的分类 121
3.2.2 Dynare内生变量的书写规范 122
3.2.3 Dynare内生变量的排序 124
3.3 Dynare 文件基本结构 125
3.3.1 前导部分 125
3.3.2 模型部分 126
3.3.3 稳态或初值部分与外生冲击 127
3.3.4 计算部分 128
3.4 内生变量的表达形式:level or log-level 130
3.5 Dynare 文件的预编译和运行原理 133
3.5.1 Dynare文件的预编译与运行原理 134
3.5.2 表征模型的Matlab文件 136
3.6 Dynare 的解表示 137
3.6.1 一阶解表示 137
3.6.2 二阶解表示 138
3.7 求解结果分析和调用 140
3.7.1 屏幕输出结果 141
3.7.2 存储结果 142
3.8 确定性求解和模拟:simul 146
3.8.1 初始、终止条件 146
3.8.2 稳态求解命令:steady 148
3.8.3 确定性模拟 152
3.9 随机模拟分析:stoch_simul 163
3.9.1 随机模拟选项简介 163
3.9.2 随机模拟示例 164
3.10 参数估计简介166
3.10.1 极大似然估计与贝叶斯估计的基本逻辑 167
3.10.2 马尔可夫链——蒙特卡洛(MCMC)方法 169
3.10.3 Dynare参数估计和一个例子 178
参考文献 196
X
动态随机一般均衡 (DSGE) 模型 :理论、方法和 Dynare 实践
4 RBC 模型和 NK 模型 198
4.1 RBC 模型及其拓展 199
4.1.1 RBC模型与新古典增长模型 199
4.1.2 RBC模型的拓展 217
4.1.3 税收设定和Laffer曲线 248
4.2 新凯恩斯 (NK) 模型 255
4.2.1 家庭 255
4.2.2 黏性价格设定与价格离散核(Price Dispersion) 257
4.2.3 弹性价格均衡 267
4.2.4 有效均衡、弹性价格均衡和实际均衡 268
4.2.5 货币非中性分析 277
4.2.6 价格型和数量型规则的比较 285
4.2.7 “三方程”新凯恩斯模型 291
4.3 中等规模 DSGE 模型 303
4.3.1 模型 303
4.3.2 均衡 312
4.3.3 IRF分析 318
4.3.4 黏性设定对比分析 321
参考文献 324
第 2 篇 进 阶 篇
5 金融加速器机制及其 Dynare 实现 328
5.1 金融加速器机制的背景 329
5.2 对数正态分布的基本概念 331
5.2.1 对数正态分布的定义 332
5.2.2 两个函数:Γ 和 G 333
5.2.3 简单的编程尝试 336
5.3 企业家的标准债务合约与杠杆 338
目 录
XI
5.3.1 标准的债务合约 338
5.3.2 投资杠杆 339
5.3.3 异质性冲击的临界值 339
5.4 企业家期望净回报和银行均衡条件 340
5.4.1 企业家期望净回报 340
5.4.2 银行均衡条件 343
5.5 最优合约 345
5.6 模型均衡计算示例 348
5.6.1 模型均衡条件与基本参数 349
5.6.2 基于违约概率校准的局部均衡解 350
5.6.3 基于风险参数校准的局部均衡解 353
5.7 风险参数、风险溢价与清算成本变化的影响 353
5.7.1 风险参数 354
5.7.2 风险溢价 356
5.7.3 清算成本参数 357
5.8 金融加速器与随机波动模型示例 358
5.8.1 模型设定 359
5.8.2 Dynare实现及模型结果分析 363
参考文献 373
6 Dynare 进阶应用 375
6.1 Dynare 模型文件的循环执行 375
6.1.1 循环执行的逻辑 375
6.1.2 一个简单示例 376
6.1.3 时间效率 379
6.2 脉冲响应函数和自定义编程 379
6.2.1 条件和无条件脉冲响应函数 380
6.2.2 自定义脉冲响应函数 383
6.3 二阶随机模拟中的一些问题 386
6.3.1 朴素模拟(Na.ve Simulation)及其局限性 386
6.3.2 剪枝算法(Pruning) 387
XII
动态随机一般均衡 (DSGE) 模型 :理论、方法和 Dynare 实践
6.3.3 二阶近似的伪稳态值 390
6.4 常见的 Dynare 运行错误 392
6.4.1 Dynare错误分类 392
6.4.2 常见错误示例 393
6.4.3 使用调试Debug模式 395
6.5 Dynare 宏命令编程示例 396
6.5.1 模型 397
6.5.2 两国模型Dynare示例 398
6.5.3 多国模型Dynare宏语言示例 399
6.5.4 @#include命令示例 402
参考文献 403
7 部分经典文献解析和建模问题404
7.1 货币政策和新开放宏观模型 404
7.1.1 货币政策和新开放宏观模型 405
7.1.2 基于福利损失的最优货币政策 415
7.1.3 技术附录 428
7.2 利率钉住与零利率下限模型 430
7.2.1 零利率下限和利率钉住的定义 430
7.2.2 一个新凯恩斯(NK)模型 432
7.2.3 Dynare实现和IRF分析 434
7.3 拉姆齐 (Ramsey) 最优货币政策 437
7.3.1 拉姆齐最优货币政策的定义 437
7.3.2 黏性价格模型及其最优 438
7.3.3 Andy Levin’s Code 465
参考文献 467
8 DSGE 模型下微观福利度量方法 469
8.1 条件福利和非条件福利的定义 469
8.1.1 简单的RBC模型 469
8.1.2 条件福利水平 470
目 录
XIII
8.1.3 无条件福利水平 471
8.1.4 无条件消费补偿变化的其他度量 471
8.2 消费补偿变化示例 472
8.2.1 可加可分的效用函数 472
8.2.2 KPR 效用函数 474
8.2.3 Dynare代码实现 475
8.3 损失函数法 479
8.3.1 损失函数的推导 479
8.3.2 Dynare代码实现和结果解析 481
参考文献 483


cover

cover

回帖推荐

wb123456 发表于60楼  查看完整内容

好书!!!

zwzhai 发表于19楼  查看完整内容

这是好书,值得研究与学习

niling2002 发表于14楼  查看完整内容

对学习dsge非常有帮助
已有 5 人评分经验 论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
kongqingbao280 + 40 精彩帖子
arthistory4 + 80 精彩帖子
日新少年 + 100 + 100 + 5 + 5 + 5 精彩帖子
accumulation + 100 + 1 + 1 + 1 精彩帖子
linmengmiki + 100 + 100 + 1 + 1 + 1 精彩帖子

总评分: 经验 + 420  论坛币 + 200  学术水平 + 7  热心指数 + 7  信用等级 + 7   查看全部评分

本帖被以下文库推荐

琅琅教育 www.longlongedu.com  
人生最大的杯具:白天看中国股市,晚上看中国足球!
stata SPSS
chenyouliang 发表于 2019-1-3 10:21:58 |显示全部楼层
回复

使用道具 举报

gaolu3598 学生认证  发表于 2019-1-3 10:25:00 |显示全部楼层
厉害呀
回复

使用道具 举报

yixing1982 发表于 2019-1-3 11:12:07 |显示全部楼层
下载了,好好学习!
回复

使用道具 举报

gssdzc 在职认证  发表于 2019-1-3 11:19:29 |显示全部楼层
thanks a lot
回复

使用道具 举报

2687509 发表于 2019-1-3 11:21:23 |显示全部楼层
谢谢楼主
回复

使用道具 举报

行走的青年 在职认证  学生认证  发表于 2019-1-3 16:14:59 |显示全部楼层
谢谢楼主~
回复

使用道具 举报

skysony6610 发表于 2019-1-3 16:28:37 |显示全部楼层
学习一下,看看。
回复

使用道具 举报

skysony6610 发表于 2019-1-3 16:29:24 |显示全部楼层
学习一下,看看。
回复

使用道具 举报

penougs 发表于 2019-1-3 16:47:37 |显示全部楼层
希望能有该书的pdf高清版....
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2019-3-20 13:52