<p>小弟用MC定价一个barrier option（应该是，具体产品见附件pdf），其中参与率是40%。</p><p>&nbsp;</p><p>想用公式解来验证一下MC的结果，但公式解得是不含参与率的barrier options，请问如果加上参与率，公式该怎么改一下呢？（这个公式解是参照Paul Wilmott的书，虽然本人不知怎么得来的）。</p><p>&nbsp;</p><p>公式打不进来，我放在附件word里了。</p><p>&nbsp;</p><p>小弟学习quant刚起步，谢谢各位！</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>简单说一下：</p><p>无风险收益率为2.25%</p><p>1. 结算日前发生“触发事件”(即挂钩标的之官方收市价 &gt; 开始价格的150％)：到期日的投资收益率2.25％。</p><p>2．否则，在结算日：</p><p>情形1：发生“触发事件” ，到期日的投资收益率：2.25％； </p><p>情形2：0％ &lt; 挂钩标的表现≤ 50％，到期日的投资收益率：结算日挂钩标的表现乘以参与率 .</p><p>情形3：挂钩标的表现≤ 0％，到期日的投资收益率：0％。</p><p>&nbsp;</p><br/><br/>

[此贴子已经被作者于2009-5-18 11:20:57编辑过]