求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，
1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。
2： 最后dcca1与dccbq代表什么含义？
3：回归中选择不同的分布“norm”“snorm”"sged"等，结果不一样，但有的alpha虽然显著，但为负数，这个应该如何选择？
4：在研究中还发现一个尴尬的问题，中外两个市场，一个有arch效应，一个没arch效应，这种情况还有什么方法可以研究他们的相关性么？
小白一枚，希望大神不吝赐教，有的问题可能很愚蠢，谢谢！！！


* DCC GARCH Fit *
*---------------------------------*

Distribution :mvt
Model :DCC(1,1)
No. Parameters :20
[VAR GARCH DCC UncQ] : [0+16+3+1]
No. Series :2
No. Obs. :2429
Log-Likelihood :11858.91
Av.Log-Likelihood :4.88

Optimal Parameters
-----------------------------------
EstimateStd. Error t value Pr(>|t|)
[ryh].mu -0.000261 0.000038 -6.8729e+00 0.000000
[ryh].ar1 0.789550 0.0053221.4835e+02 0.000000
[ryh].ma1 -0.815604 0.007839 -1.0404e+02 0.000000
[ryh].omega -0.088896 0.018735 -4.7450e+00 0.000002
[ryh].alpha1 0.008001 0.0127816.2596e-01 0.531339
[ryh].beta1 0.989649 0.0013557.3049e+02 0.000000
[ryh].gamma1 0.155135 0.0037084.1836e+01 0.000000
[ryh].shape 1.104496 0.0773161.4285e+01 0.000000
[rshibor].mu 0.000051 0.0000031.4740e+01 0.000000
[rshibor].ar1 0.366247 0.0238701.5343e+01 0.000000
[rshibor].ma1 -0.108676 0.005054 -2.1502e+01 0.000000
[rshibor].omega-0.094426 0.012323 -7.6624e+00 0.000000
[rshibor].alpha10.057731 0.0068378.4436e+00 0.000000
[rshibor].beta1 0.986255 0.0000691.4192e+04 0.000000
[rshibor].gamma10.293295 0.0295459.9270e+00 0.000000
[rshibor].shape 0.497526 0.0328371.5151e+01 0.000000
[Joint]dcca1 0.000000 0.0011192.0800e-04 0.999834
[Joint]dccb1 0.956102 0.3506842.7264e+00 0.006403
[Joint]mshape 4.000000 5.8226356.8697e-01 0.492099

Information Criteria
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Akaike -9.7480
Bayes -9.7003
Shibata -9.7481
Hannan-Quinn -9.7306