<p>最近需要用一个公式，但是查了一下书和文献，发现对不起来。请教并确认：</p><p>风险中性下</p><p>资产过程：dv/v=r dt+s1 dw1(Q)</p><p>利率过程：dr=k(c-r) dt+s2 dw2(Q)     即Vasicek形式</p><p>然后推导看涨期权c=max(v-x,0)公式</p><p>主要疑问是在累计分布的系数d1={log(v/x)-a(T-t)-b(T-t)r+s1^2(T-t)}/(s1*sqrt(T-t))的分子中是否漏掉一个积分？</p><p>如果，dw1*dw2=pdt，分子是否还有对2p*s1*s2*b(T-t)+s2^2*b(T-t)^2在0和T上对t的积分。</p><p>即使w1和w2独立，p=0，仍还有一个s2^2*b(T-t)^2积分项</p><p>其中a,b为零息债的价格系数B(t,T)=exp(a+br)</p><p>请问哪个文献或书里有这个步骤的详细推导，我想看一下，请帮忙推荐一下。求确认。</p>