命令xthregs为自己编写的Stata程序，具有以下特点：

• 可用于估计非平衡面板门槛模型，也可用于估计平衡面板门槛模型。
• 可检验是否存在门槛效应。
• 即使变量含缺失值，不需要特意处理缺失值，可以直接运行命令。
• 允许变量存在滞后项L.var，例如：xthregsiq1q2L.q3L.d1qd1,thres(d1) dthres(L.c1) reps(300) qn(400) trim(0.01)。
• 只要不存在完全共线性，允许存在c.var1#c.var2交互项变量。
• 注意：
  

1）不允许存在内生变量。

2）目前，最多只允许存在 2 个门槛值。

3）一般情况下，建议用王群勇老师发布的命令xthreg。

4）在王老师所发布命令的基础上，命令xthregs允许存在不随时间改变的变量，允许存在c.var1#c.var2交互项变量（王老师没有发布源代码，命令xthregs的核心代码完全为自己编写）。

5）下载前请先查看“命令xthregs的安装和操作说明文档”，看是否为自己需要的命令。

感谢在学习门槛模型的过程中，黄河泉老师、连玉君老师和王群勇老师提供的帮助！

命令格式：
xthregs depvar indepvars,thres(thres_var) dthres(dthres_varlist) [qn(#) reps(#) trim(#) level(#)gen(string)]

命令说明：

1）depvar为被解释变量。

2）indepvars为系数不随门槛变量变化的解释变量。

3）thres(thres_var)用于指定变量thres_var为门槛变量。

4）dthres(dthres_varlist)用于指定系数随门槛变量变化的解释变量。

5）qn(#)用于指定分位数搜索间隔，默认为qn(400)：

qn(400)：搜索区间为1%、1.25%、1.50%、1.75%、……、99%共393个分位数。

qn(200)：搜索区间为1%、1.5%、2%、2.5%、……、99%共197个分位数。

操作示例：