命令xthregs为自己编写的Stata程序,具有以下特点:
- 可用于估计非平衡面板门槛模型,也可用于估计平衡面板门槛模型。
- 可检验是否存在门槛效应。
- 即使变量含缺失值,不需要特意处理缺失值,可以直接运行命令。
- 允许变量存在滞后项L.var,例如:xthregs i q1 q2 L.q3 L.d1 qd1, thres(d1) dthres(L.c1) reps(300) qn(400) trim(0.01)。
- 只要不存在完全共线性,允许存在c.var1#c.var2交互项变量。
- 注意:
1)不允许存在内生变量。
2)目前,最多只允许存在 2 个门槛值。
3)一般情况下,建议用王群勇老师发布的命令xthreg。
4)在王老师所发布命令的基础上,命令xthregs允许存在不随时间改变的变量,允许存在c.var1#c.var2交互项变量(王老师没有发布源代码,命令xthregs的核心代码完全为自己编写)。
5)下载前请先查看“命令xthregs的安装和操作说明文档”,看是否为自己需要的命令。
感谢在学习门槛模型的过程中,黄河泉老师、连玉君老师和王群勇老师提供的帮助!
命令格式:
xthregs depvar indepvars,thres(thres_var) dthres(dthres_varlist) [qn(#) reps(#) trim(#) level(#) gen(string)]
命令说明:
1)depvar为被解释变量。
2)indepvars为系数不随门槛变量变化的解释变量。
3)thres(thres_var)用于指定变量thres_var为门槛变量。
4)dthres(dthres_varlist)用于指定系数随门槛变量变化的解释变量。
5)qn(#)用于指定分位数搜索间隔,默认为qn(400):
qn(400):搜索区间为1%、1.25%、1.50%、1.75%、……、99%共393个分位数。
qn(200):搜索区间为1%、1.5%、2%、2.5%、……、99%共197个分位数。
操作示例:
- * 存在组内取值不变的变量
- use hansen1999.dta,clear
- gen dis = id
- xthregs i q1 q2 q3 d1 qd1 dis, thres(d1) dthres(c1) reps(300) qn(400) thnum(2)