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| 文件名: 股票收益率数据.zip | |
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本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半自动化的，有注解，文件非R语言格式，是纯文本，可以私聊解惑，其实这篇论文是多个藤copula间的拟合，有兴趣的可以私聊我。
补充内容 (2024-4-1 23:32): 楼中有我lianxi方式 |
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