基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测

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本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半自动化的，有注解，文件非R语言格式，是纯文本，可以私聊解惑，其实这篇论文是多个藤copula间的拟合，有兴趣的可以私聊我。

补充内容 (2024-4-1 23:32):
楼中有我lianxi方式

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关键词：GARCH模型 Copula ARCH模型 GARCH opula 藤copula var 时间序列

已买，想问下博主这个oo4中的数据是什么？以及楼主的图代码没有吗？

library(ggplot2)
x<-read.csv('E:/行业分组的ES值.csv')
head(x)
plot(x$q,x$q11,type = 'l',lty=2,ylim = c(-0.1,0))

lines(x$q,x$q12,type = 'l',lty=1)
lines(x$q,x$q13,type = 'l',lty=3)
legend('bottom',c('q11','q12','q13'),inset=0.05,lty = c(2,1,3),horiz = TRUE)

gonglaijing9 发表于 2022-3-20 21:13
已买，想问下博主这个oo4中的数据是什么？以及楼主的图代码没有吗？

oo4<-read.csv('D:/未分组的模拟值.csv')，是多组股票数据求均值的数据，图形代码之前用了plot画，但不好看，就用excel做了。
举例：
library(ggplot2)
x<-read.csv('E:/行业分组的ES值.csv')
head(x)
plot(x$q,x$q11,type = 'l',lty=2,ylim = c(-0.1,0))

lines(x$q,x$q12,type = 'l',lty=1)
lines(x$q,x$q13,type = 'l',lty=3)
legend('bottom',c('q11','q12','q13'),inset=0.05,lty = c(2,1,3),horiz = TRUE)

请问有对应的论文吗

tongtaoju 发表于 2022-4-11 21:25
请问有对应的论文吗

基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量

可加qq875045000吗，论坛上私聊不了

tongtaoju 发表于 2022-4-12 11:05
可加qq875045000吗，论坛上私聊不了

2218581507qq

tongtaoju 发表于 2022-4-12 11:05
可加qq875045000吗，论坛上私聊不了

2218581507 qq

已买！学习中！