英文标题：
《Modeling of Stock Returns and Trading Volume》
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作者：
Taisei Kaizoji
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最新提交年份：
2013
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英文摘要：
In this study, we investigate the statistical properties of the returns and the trading volume. We show a typical example of power-law distributions of the return and of the trading volume. Next, we propose an interacting agent model of stock markets inspired from statistical mechanics [24] to explore the empirical findings. We show that as the interaction among the interacting traders strengthens both the returns and the trading volume present power-law behavior.
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中文摘要：
在这项研究中，我们研究了收益率和交易量的统计特性。我们展示了收益率和交易量幂律分布的一个典型例子。接下来，我们提出了一个受统计力学启发的股票市场交互主体模型[24]，以探索实证结果。我们发现，当相互作用的交易者之间的相互作用增强时，收益率和交易量都呈现幂律行为。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure 交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
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