英文标题：
《Optimal Execution Trajectories. Linear Market Impact with Exponential
Decay》
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作者：
Igor Skachkov
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最新提交年份：
2013
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英文摘要：
Optimal execution of portfolio transactions is the essential part of algorithmic trading. In this paper we present in simple analytical form the optimal trajectory for risk-averse trader with the assumption of exponential market recovery and short-time investment horizon.
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中文摘要：
投资组合交易的最优执行是算法交易的重要组成部分。在本文中，我们以简单的分析形式给出了在指数市场恢复和短期投资期限的假设下，风险厌恶交易者的最优轨迹。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure 交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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