英文标题：
《Valuing FtD Contract under Copula Approach via Monte-Carlo Stimulation》
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作者：
Yiran Sheng
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最新提交年份：
2013
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英文摘要：
This article aims to discuss some basics in field of credit modeling, specifically the pricing issue of FtD contract. We demonstrate how the popular copula approach is used in pricing FtD contract, and give a stimulation example of such practice based on SAS 9.1.
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中文摘要：
本文旨在讨论信用建模领域的一些基础知识，特别是FtD合同的定价问题。我们展示了流行的copula方法在FtD合同定价中的应用，并给出了一个基于SAS 9.1的仿真实例。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Pricing of Securities 证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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