英文标题：
《On the Capital Allocation Problem for a New Coherent Risk Measure in
Collective Risk Theory》
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作者：
Assa Hirbod, Morales Manuel and Omidi Firouzi Hassan
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最新提交年份：
2013
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英文摘要：
In this paper we introduce a new coherent cumulative risk measure on $\\mathcal{R}_L^p$, the space of c\\`adl\\`ag processes having Laplace transform. This new coherent risk measure turns out to be tractable enough within a class of models where the aggregate claims is driven by a spectrally positive L\\\'evy process. Moreover, we study the problem of capital allocation in an insurance context and we show that the capital allocation problem for this risk measure has a unique solution determined by the Euler allocation method. Some examples are provided.
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中文摘要：
本文在$\\mathcal{R}u L^p$上引入了一个新的相干累积风险测度，这是一个具有拉普拉斯变换的c\\`adl\\`ag过程空间。事实证明，在一类模型中，这种新的一致性风险度量足够容易处理，在这种模型中，总索赔是由一个光谱正的列维过程驱动的。此外，我们还研究了保险背景下的资本分配问题，并证明了这种风险度量下的资本分配问题有一个由Euler分配方法确定的唯一解。文中给出了一些例子。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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