英文标题：
《Emergent quantum mechanics of finances》
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作者：
Vadim Nastasiuk
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最新提交年份：
2013
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英文摘要：
This paper is an attempt at understanding the quantum-like dynamics of financial markets in terms of non-differentiable price-time continuum having fractal properties. The main steps of this development are the statistical scaling, the non-differentiability hypothesis, and the equations of motion entailed by this hypothesis. From perspective of the proposed theory the dynamics of S&P500 index are analyzed.
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中文摘要：
本文试图从具有分形性质的不可微价格-时间连续统的角度来理解金融市场的量子动力学。这一发展的主要步骤是统计标度、不可微性假设以及该假设所包含的运动方程。从该理论的角度分析了标准普尔500指数的动态变化。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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