英文标题：
《Estimating time-changes in noisy L\\\'evy models》
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作者：
Adam D. Bull
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最新提交年份：
2014
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英文摘要：
In quantitative finance, we often model asset prices as a noisy Ito semimartingale. As this model is not identifiable, approximating by a time-changed Levy process can be useful for generative modelling. We give a new estimate of the normalised volatility or time change in this model, which obtains minimax convergence rates, and is unaffected by infinite-variation jumps. In the semimartingale model, our estimate remains accurate for the normalised volatility, obtaining convergence rates as good as any previously implied in the literature.
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中文摘要：
在定量金融中，我们通常将资产价格建模为一个有噪声的伊藤半鞅。由于该模型不可识别，用时变Levy过程近似可用于生成性建模。在该模型中，我们给出了一个新的标准化波动率或时间变化估计，该估计获得了极大极小收敛速度，且不受无限变化跳跃的影响。在半鞅模型中，我们的估计对于标准化波动率仍然是准确的，获得了与文献中之前暗示的任何收敛速度一样好的收敛速度。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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