英文标题：
《Interest rate models and Whittaker functions》
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作者：
Dmitry Muravey
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最新提交年份：
2014
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英文摘要：
I present the technique which can analyse some interest rate models: Constantinides-Ingersoll, CIR-model, geometric CIR and Geometric Brownian Motion. All these models have the unified structure of Whittaker function. The main focus of this text is closed-form solutions of the zero-coupon bond value in these models. In text I emphasize the specific details of mathematical methods of their determination such as Laplace transform and hypergeometric functions.
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中文摘要：
本文介绍了分析一些利率模型的技术：康斯坦丁尼德斯-英格索尔模型、CIR模型、几何CIR和几何布朗运动。所有这些模型都具有统一的Whittaker函数结构。本文的重点是这些模型中零息票债券价值的闭式解。在文本中，我强调了确定它们的数学方法的具体细节，如拉普拉斯变换和超几何函数。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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