英文标题：
《Bregman superquantiles. Estimation methods and applications》
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作者：
Tatiana Labopin-Richard (IMT), Fabrice Gamboa (IMT), Aur\\\'elien
Garivier (IMT), Bertrand Iooss (GdR MASCOT-NUM)
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
In this work, we extend some quantities introduced in \"Optimization of conditional value-at-risk\" of R.T Rockafellar and S. Uryasev to the case where the proximity between real numbers is measured by using a Bregman divergence. This leads to the definition of the Bregman superquantile. Axioms of a coherent measure of risk discussed in \"Coherent approches to risk in optimization under uncertainty\" of R.T Rockafellar are studied in the case of Bregman superquantile. Furthermore, we deal with asymptotic properties of a Monte Carlo estimator of the Bregman superquantile.
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中文摘要：
在这项工作中，我们将R.T Rockafellar和S.Uryasev的“条件风险值优化”中引入的一些量推广到实数之间的接近度是通过使用Bregman散度来测量的情况。这就引出了布雷格曼超分位数的定义。在Bregman超分位数的情况下，研究了R.T Rockafellar的“不确定优化中风险的一致性方法”中讨论的一致性风险度量公理。此外，我们还讨论了Bregman超分位数的Monte Carlo估计的渐近性质。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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