英文标题：
《Ergodic BSDEs with jumps and time dependence》
---
作者：
Samuel N. Cohen and Victor Fedyashov
---
最新提交年份：
2015
---
英文摘要：
In this paper we look at ergodic BSDEs in the case where the forward dynamics are given by the solution to a non-autonomous (time-periodic coefficients) Ornstein-Uhlenbeck SDE with L\\\'evy noise, taking values in a separable Hilbert space. We establish the existence of a unique bounded solution to an infinite horizon discounted BSDE. We then use the vanishing discount approach, together with coupling techniques, to obtain a Markovian solution to the EBSDE. We also prove uniqueness under certain growth conditions. Applications are then given, in particular to risk-averse ergodic optimal control and power plant evaluation under uncertainty.
---
中文摘要：
在本文中，我们研究了遍历BSDE，在这种情况下，前向动力学是通过解一个非自治（时间周期系数）的Ornstein-Uhlenbeck SDE（带L趶vy噪声）给出的，取可分离Hilbert空间中的值。我们证明了无限视界贴现BSDE的唯一有界解的存在性。然后，我们使用消失折扣方法，结合耦合技术，获得了EBSDE的马尔可夫解。我们还证明了在某些生长条件下的唯一性。然后给出了应用，特别是风险规避遍历最优控制和不确定性下的电厂评估。
---
分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
--
一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
--
一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
--

---
PDF下载：
-->