英文标题：
《Robust Superhedging with Jumps and Diffusion》
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作者：
Marcel Nutz
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
We establish a nondominated version of the optional decomposition theorem in a setting that includes jump processes with nonvanishing diffusion as well as general continuous processes. This result is used to derive a robust superhedging duality and the existence of an optimal superhedging strategy for general contingent claims. We illustrate the main results in the framework of nonlinear L\\\'evy processes.
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中文摘要：
我们建立了可选分解定理的一个非支配版本，在一个包括具有非零扩散的跳跃过程以及一般连续过程的环境中。这个结果被用来推导一般未定权益的鲁棒超边对偶和最优超边策略的存在性。我们在非线性LSevy过程的框架中说明了主要结果。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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