英文标题：
《Record statistics of financial time series and geometric random walks》
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作者：
Behlool Sabir and M. S. Santhanam
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最新提交年份：
2014
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英文摘要：
The study of record statistics of correlated series is gaining momentum. In this work, we study the records statistics of the time series of select stock market data and the geometric random walk, primarily through simulations. We show that the distribution of the age of records is a power law with the exponent $\\alpha$ lying in the range $1.5 \\le \\alpha \\le 1.8$. Further, the longest record ages follow the Fr\\\'{e}chet distribution of extreme value theory. The records statistics of geometric random walk series is in good agreement with that from the empirical stock data.
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中文摘要：
对相关序列的记录统计的研究正在取得进展。在这项工作中，我们主要通过模拟来研究精选股票市场数据的时间序列和几何随机游走的记录统计。我们证明了记录年龄的分布是幂律的，指数$\\alpha$在$1.5\\le\\alpha\\le 1.8$范围内。此外，最长的记录年龄遵循极值理论的Fr\\{e}chet分布。几何随机游走序列的记录统计与经验股票数据的记录统计一致。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Physics 物理学
二级分类：Statistical Mechanics 统计力学
分类描述：Phase transitions, thermodynamics, field theory, non-equilibrium phenomena, renormalization group and scaling, integrable models, turbulence
相变，热力学，场论，非平衡现象，重整化群和标度，可积模型，湍流
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一级分类：Physics 物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability 数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
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PDF下载：
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