英文标题：
《Optimal double stopping of a Brownian bridge》
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作者：
Erik J. Baurdoux, Nan Chen, Budhi A. Surya and Kazutoshi Yamazaki
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最新提交年份：
2014
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英文摘要：
We study optimal double stopping problems driven by a Brownian bridge. The objective is to maximize the expected spread between the payoffs achieved at the two stopping times. We study several cases where the solutions can be solved explicitly by strategies of threshold type.
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中文摘要：
研究了布朗桥驱动下的最优双停问题。目标是最大化两次停车时的预期收益差。我们研究了几种情况下的解决方案可以显式地解决了阈值类型的策略。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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