英文标题：
《Non-concave utility maximisation on the positive real axis in discrete
time》
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作者：
Laurence Carassus, Mikl\\\'os R\\\'asonyi, Andrea M. Rodrigues
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
We treat a discrete-time asset allocation problem in an arbitrage-free, generically incomplete financial market, where the investor has a possibly non-concave utility function and wealth is restricted to remain non-negative. Under easily verifiable conditions, we establish the existence of optimal portfolios.
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中文摘要：
我们研究了无套利、一般不完全金融市场中的离散时间资产配置问题，其中投资者具有可能的非凹效用函数，财富被限制为非负。在易于验证的条件下，我们证明了最优投资组合的存在性。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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