英文标题：
《Data manipulation detection via permutation information theory
quantifiers》
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作者：
Aurelio Fernandez Bariviera, M. Bel\\\'en Guercio, Lisana B. Martinez
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
Recent news cast doubts on London Interbank Offered Rate (LIBOR) integrity. Given its economic importance and the delay with which authorities realize about this situation, we aim to find an objective method in order to detect departures in the LIBOR rate that from the expected behavior. We analyze several interest rates time series and we detect an anomalous behavior in LIBOR, specially during the period of the financial crisis of 2008. Our findings could be consistent with data manipulation.
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中文摘要：
最近的消息让人对伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）的完整性产生怀疑。考虑到伦敦银行同业拆借利率在经济上的重要性，以及当局对这种情况认识的延迟，我们的目标是找到一种客观的方法，以检测伦敦银行同业拆借利率偏离预期行为的情况。我们分析了几个利率时间序列，发现了伦敦银行同业拆借利率的异常行为，特别是在2008年金融危机期间。我们的发现可能与数据操纵一致。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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