英文标题：
《Optional Decomposition for continuous semimartingales under arbitrary
filtrations》
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作者：
Ioannis Karatzas and Constantinos Kardaras
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
We present an elementary treatment of the Optional Decomposition Theorem for continuous semimartingales and general filtrations. This treatment does not assume the existence of equivalent local martingale measure(s), only that of strictly positive local martingale deflator(s).
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中文摘要：
我们给出了连续半鞅和一般筛选的可选分解定理的一个初等处理。这种处理方法不假设等价的局部鞅测度的存在，只假设严格正的局部鞅平减指数的存在。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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