英文标题：
《Contour map of estimation error for Expected Shortfall》
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作者：
Imre Kondor, Fabio Caccioli, G\\\'abor Papp, Matteo Marsili
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
The contour map of estimation error of Expected Shortfall (ES) is constructed. It allows one to quantitatively determine the sample size (the length of the time series) required by the optimization under ES of large institutional portfolios for a given size of the portfolio, at a given confidence level and a given estimation error.
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中文摘要：
构建了期望短缺估计误差等值线图。它允许人们在给定的置信水平和给定的估计误差下，定量地确定大型机构投资组合在ES下的优化所需的样本量（时间序列的长度）。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Portfolio Management 项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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