英文标题：
《The Principal-Agent Problem With Time Inconsistent Utility Functions》
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作者：
Boualem Djehiche and Peter Helgesson
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
In this paper we study a generalization of the continuous time Principal-Agent problem allowing for time inconsistent utility functions, for instance of mean-variance type. Using recent results on the Pontryagin maximum principle for FBSDEs we suggest a method of characterizing optimal contracts for such models. To illustrate this we consider a fully solved explicit example in the linear quadratic setting.
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中文摘要：
本文研究了考虑时间不一致效用函数的连续时间委托代理问题的一个推广，例如均值-方差型。利用FBSDE的Pontryagin极大值原理的最新结果，我们提出了一种刻画此类模型最优契约的方法。为了说明这一点，我们考虑一个线性二次设置下的完全求解的显式示例。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Economics 经济学
分类描述：q-fin.EC is an alias for econ.GN. Economics, including micro and macro economics, international economics, theory of the firm, labor economics, and other economic topics outside finance
q-fin.ec是econ.gn的别名。经济学，包括微观和宏观经济学、国际经济学、企业理论、劳动经济学和其他金融以外的经济专题
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