英文标题：
《A Posteriori Error Estimator for a Front-Fixing Finite Difference Scheme
for American Options》
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作者：
Riccardo Fazio
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
For the numerical solution of the American option valuation problem, we provide a script written in MATLAB implementing an explicit finite difference scheme. Our main contribute is the definition of a posteriori error estimator for the American options pricing which is based on Richardson\'s extrapolation theory. This error estimator allows us to find a suitable grid where the computed solution, both the option price field variable and the free boundary position, verify a prefixed error tolerance.
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中文摘要：
对于美式期权估值问题的数值解，我们提供了一个用MATLAB编写的脚本，实现了显式有限差分格式。我们的主要贡献是基于理查森的外推理论定义了美式期权定价的后验误差估计。这种误差估计器使我们能够找到一个合适的网格，在该网格中，计算出的解（期权价格场变量和自由边界位置）验证了一个前缀误差容限。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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