英文标题：
《Pricing and hedging game options in currency models with proportional
transaction costs》
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作者：
Alet Roux
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
The pricing, hedging, optimal exercise and optimal cancellation of game or Israeli options are considered in a multi-currency model with proportional transaction costs. Efficient constructions for optimal hedging, cancellation and exercise strategies are presented, together with numerical examples, as well as probabilistic dual representations for the bid and ask price of a game option.
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中文摘要：
在具有比例交易成本的多货币模型中，考虑了博弈或以色列期权的定价、套期保值、最优行使和最优取消。给出了最优套期保值、取消和行使策略的有效构造，并给出了数值例子，以及博弈期权的买入和卖出价格的概率对偶表示。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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