英文标题：
《Semimartingale detection and goodness-of-fit tests》
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作者：
Adam D. Bull
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
In quantitative finance, we often fit a parametric semimartingale model to asset prices. To ensure our model is correct, we must then perform goodness-of-fit tests. In this paper, we give a new goodness-of-fit test for volatility-like processes, which is easily applied to a variety of semimartingale models. In each case, we reduce the problem to the detection of a semimartingale observed under noise. In this setting, we then describe a wavelet-thresholding test, which obtains adaptive and near-optimal detection rates.
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中文摘要：
在定量金融中，我们经常用参数半鞅模型来拟合资产价格。为了确保我们的模型是正确的，我们必须进行拟合优度测试。本文给出了一种新的类波动过程拟合优度检验方法，该方法易于应用于各种半鞅模型。在每种情况下，我们都将问题归结为在噪声下观察到的半鞅的检测。在这种情况下，我们描述了一种小波阈值测试，它可以获得自适应和接近最优的检测率。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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