英文标题：
《Intrinsic Storage Valuation by Variational Analysis》
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作者：
Dmitry Lesnik
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
The mathematical problem concerning intrinsic storage optimisation is formulated and solved by means of variational analysis. The solution, though obtained in implicit form, still sheds light on many important features of the optimal exercise strategy. It is shown how the solution depends on different constraint types including carry cost and cycle constraint. Additionally, the relationship between intrinsic and stochastic solutions is investigated. In particular, we show that the optimal stochastic exercise decision is always close to the intrinsic one.
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中文摘要：
利用变分分析的方法，建立并求解了关于内在存储优化的数学问题。该解决方案虽然以隐式形式获得，但仍然揭示了最佳锻炼策略的许多重要特征。它显示了解决方案如何依赖于不同的约束类型，包括运输成本和周期约束。此外，还研究了内禀解和随机解之间的关系。特别地，我们证明了最优随机运动决策总是接近于内在决策。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Physics 物理学
二级分类：Chaotic Dynamics 混沌动力学
分类描述：Dynamical systems, chaos, quantum chaos, topological dynamics, cycle expansions, turbulence, propagation
动力系统，混沌，量子混沌，拓扑动力学，循环展开，湍流，传播
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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