英文标题：
《Expected Shortfall is jointly elicitable with Value at Risk -
Implications for backtesting》
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作者：
Tobias Fissler, Johanna F. Ziegel, Tilmann Gneiting
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
In this note, we comment on the relevance of elicitability for backtesting risk measure estimates. In particular, we propose the use of Diebold-Mariano tests, and show how they can be implemented for Expected Shortfall (ES), based on the recent result of Fissler and Ziegel (2015) that ES is jointly elicitable with Value at Risk.
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中文摘要：
在本说明中，我们对可引出性与回溯测试风险度量估计的相关性进行了评论。特别是，我们建议使用Diebold-Mariano测试，并根据Fissler和Ziegel（2015）的最新结果，说明如何对预期短缺（ES）实施这些测试，即ES是可与风险价值共同得出的。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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