英文标题：
《Pricing American and Asian Options》
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作者：
Pat Muldowney
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
An analytic method for pricing American call options is provided; followed by an empirical method for pricing Asian call options. The methodology is the pricing theory presented in \"A Modern Theory of Random Variation\", by Patrick Muldowney, 2012.
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中文摘要：
给出了美式看涨期权定价的分析方法；其次是亚洲看涨期权定价的经验方法。该方法是帕特里克·穆尔唐尼（Patrick Muldowney，2012）在《现代随机变化理论》（A Modern theory of Random Variation）中提出的定价理论。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Pricing of Securities 证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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