英文标题：
《Sticky processes, local and true martingales》
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作者：
Mikl\\\'os R\\\'asonyi and Hasanjan Sayit
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
We prove that for a so-called sticky process $S$ there exists an equivalent probability $Q$ and a $Q$-martingale $\\tilde{S}$ that is arbitrarily close to $S$ in $L^p(Q)$ norm. For continuous $S$, $\\tilde{S}$ can be chosen arbitrarily close to $S$ in supremum norm. In the case where $S$ is a local martingale we may choose $Q$ arbitrarily close to the original probability in the total variation norm. We provide examples to illustrate the power of our results and present applications in mathematical finance.
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中文摘要：
我们证明了对于所谓的粘性过程$S$，存在一个等价的概率$Q$和一个任意接近$L^p（Q）$norm中$S$的$Q$-鞅$\\tilde{S}$。对于连续的$S$，$\\tilde{S}$可以在上确界范数中任意选择接近$S$。在$S$是局部鞅的情况下，我们可以在总变分范数中选择任意接近原始概率的$Q$。我们提供例子来说明我们的结果的力量，并展示在数学金融中的应用。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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