英文标题：
《Dynamics of multivariate default system in random environment》
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作者：
Nicole El Karoui (LPMA), Monique Jeanblanc (LaMME), Ying Jiao (SAF)
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
We consider a multivariate default system where random environmental information is available. We study the dynamics of the system in a general setting and adopt the point of view of change of probability measures. We also make a link with the density approach in the credit risk modelling. In the particular case where no environmental information is concerned, we pay a special attention to the phenomenon of system weakened by failures as in the classical reliability system.
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中文摘要：
我们考虑一个多变量缺省系统，其中随机环境信息可用。我们在一般情况下研究系统的动力学，并采用概率测度变化的观点。我们还与信用风险建模中的密度方法建立了联系。在不考虑环境信息的特殊情况下，我们特别关注经典可靠性系统中因故障而削弱的系统现象。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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