英文标题：
《Retarded action principle and self-financing portfolio dynamics》
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作者：
Dmitry Lesnik
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
We derive a consistent differential representation for the dynamics of a self-financing portfolio for different hedging strategies. In the basis of the derivation there is the so called \"retarded action principle\", which represents the causality in the evolution of dependent stochastic variables. We demonstrate this principle on example of a vanilla and a storage option.
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中文摘要：
对于不同的对冲策略，我们推导出了自筹资金投资组合动力学的一致差分表示。在推导的基础上，有所谓的“滞后作用原理”，它代表了相依随机变量演化的因果关系。我们以一个香草和一个存储选项为例来演示这一原理。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Physics 物理学
二级分类：Chaotic Dynamics 混沌动力学
分类描述：Dynamical systems, chaos, quantum chaos, topological dynamics, cycle expansions, turbulence, propagation
动力系统，混沌，量子混沌，拓扑动力学，循环展开，湍流，传播
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