英文标题：
《A Comparision of Three Network Portfolio Selection Methods -- Evidence
from the Dow Jones》
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作者：
Hannah Cheng Juan Zhan, William Rea, Alethea Rea
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
We compare three network portfolio selection methods; hierarchical clustering trees, minimum spanning trees and neighbor-Nets, with random and industry group selection methods on twelve years of data from the 30 Dow Jones Industrial Average stocks from 2001 to 2013 for very small private investor sized portfolios. We find that the three network methods perform on par with randomly selected portfolios.
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中文摘要：
我们比较了三种网络投资组合选择方法；分层聚类树、最小生成树和邻域网，以及随机和行业组选择方法，这些方法基于2001年至2013年30只道琼斯工业平均指数股票的12年数据，用于非常小的私人投资者规模的投资组合。我们发现这三种网络方法的表现与随机选择的投资组合不相上下。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Portfolio Management 项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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