英文标题：
《Large losses - probability minimizing approach》
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作者：
Micha{\\l} Barski
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
The probability minimizing problem of large losses of portfolio in discrete and continuous time models is studied. This gives a generalization of quantile hedging presented in [3].
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中文摘要：
研究了离散和连续时间模型下投资组合大损失的概率最小化问题。这是[3]中提出的分位数套期保值的推广。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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