英文标题：
《Pricing occupation-time options in a mixed-exponential jump-diffusion
model》
---
作者：
Djilali Ait Aoudia, Jean-Fran\\c{c}ois Renaud
---
最新提交年份：
2016
---
英文摘要：
In this short paper, in order to price occupation-time options, such as (double-barrier) step options and quantile options, we derive various joint distributions of a mixed-exponential jump-diffusion process and its occupation times of intervals.
---
中文摘要：
在这篇短文中，为了给（双障碍）阶跃期权和分位数期权等占用时间期权定价，我们推导了混合指数跳扩散过程及其区间占用时间的各种联合分布。
---
分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
--
一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
--

---
PDF下载：
-->