英文标题：
《Some Mathematical Aspects of Price Optimisation》
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作者：
Y. Bai, E. Hashorva, G. Ratovomirija, M. Tamraz
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
Calculation of an optimal tariff is a principal challenge for pricing actuaries. In this contribution we are concerned with the renewal insurance business discussing various mathematical aspects of calculation of an optimal renewal tariff. Our motivation comes from two important actuarial tasks, namely a) construction of an optimal renewal tariff subject to business and technical constraints, and b) determination of an optimal allocation of certain premium loadings. We consider both continuous and discrete optimisation and then present several algorithmic sub-optimal solutions. Additionally, we explore some simulation techniques. Several illustrative examples show both the complexity and the importance of the optimisation approach.
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中文摘要：
最优电价的计算是定价精算师面临的主要挑战。在本文中，我们关注续保业务，讨论了最佳续保费率计算的各个数学方面。我们的动机来自两项重要的精算任务，即a）根据业务和技术约束构建最优续期电价，以及b）确定某些保费负荷的最优分配。我们考虑了连续优化和离散优化，然后给出了几种算法次优解。此外，我们还探讨了一些模拟技术。几个示例说明了优化方法的复杂性和重要性。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Other Statistics 其他统计数字
分类描述：Work in statistics that does not fit into the other stat classifications
从事不适合其他统计分类的统计工作
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