英文标题：
《Copula-Based Univariate Time Series Structural Shift Identification Test》
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作者：
Henry Penikas
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
An approach is proposed to determine structural shift in time-series assuming non-linear dependence of lagged values of dependent variable. Copulas are used to model non-linear dependence of time series components.
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中文摘要：
提出了一种基于因变量滞后值的非线性依赖性来确定时间序列结构位移的方法。Copulas用于建模时间序列组件的非线性依赖关系。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：General Finance 一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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