英文标题：
《Unexpected Default in an Information Based Model》
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作者：
Matteo Ludovico Bedini, Rainer Buckdahn, Hans-J\\\"urgen Engelbert
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
This paper provides sufficient conditions for the time of bankruptcy (of a company or a state) for being a totally inaccessible stopping time and provides the explicit computation of its compensator in a framework where the flow of market information on the default is modelled explicitly with a Brownian bridge between 0 and 0 on a random time interval.
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中文摘要：
本文给出了破产时间（一家公司或一个国家）是完全不可接近的停止时间的充分条件，并在一个框架中提供了其补偿器的显式计算，其中违约的市场信息流是在随机时间间隔上用0和0之间的布朗桥显式建模的。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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