英文标题：
《A Model of Synchronization for Self-Organized Crowding Behavior》
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作者：
Jake J. Xia
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
This paper proposes a general model for synchronized crowding behavior. An order parameter is introduced to quantify the level of synchronization which is shown a function of percentage of agents in reactive state. Further, synchronization is shown to be driven by the most active agents with the highest volatility. A tipping point is identified when crowd becomes self-amplifying and unstable. By applying this model, financial bubbles, market momentum and volatility patterns are simulated.
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中文摘要：
本文提出了一个同步拥挤行为的通用模型。引入了一个序参数来量化同步水平，它是处于反应状态的代理百分比的函数。此外，同步被证明是由具有最高波动性的最活跃的代理驱动的。当人群变得自我放大和不稳定时，就会确定一个临界点。应用该模型，模拟了金融泡沫、市场动量和波动模式。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：General Finance 一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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