英文标题：
《On coherency and other properties of MAXVAR》
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作者：
Jie Sun and Qiang Yao
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
This paper is concerned with the MAXVAR risk measure on L^2 space. We present an elementary and direct proof of its coherency and averseness. Based on the observation that the MAXVAR measure is a continuous convex combination of the CVaR measure, we provide an explicit formula for the risk envelope of MAXVAR.
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中文摘要：
本文研究L^2空间上的MAXVAR风险测度。我们给出了它的一致性和厌恶性的一个基本而直接的证明。基于MAXVAR测度是CVaR测度的连续凸组合的观察，我们给出了MAXVAR风险包络的显式公式。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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