英文标题：
《Asymptotic multivariate expectiles》
---
作者：
V\\\'eronique Maume-Deschamps (1), Didier Rulli\\`ere (2), Khalil Said
((1) ICJ (2) SAF)
---
最新提交年份：
2018
---
英文摘要：
In [16], a new family of vector-valued risk measures called multivariate expectiles is introduced. In this paper, we focus on the asymptotic behavior of these measures in a multivariate regular variations context. For models with equivalent tails, we propose an estimator of these multivariate asymptotic expectiles, in the Fr{\\\'e}chet attraction domain case, with asymptotic independence, or in the comonotonic case.
---
中文摘要：
在【16】中，引入了一个新的向量值风险度量族，称为多元期望值。在这篇文章中，我们主要研究这些测度在多元正则变分背景下的渐近行为。对于具有等价尾的模型，我们在Fr{e}chet吸引域的情况下，在渐近独立的情况下，或在共单调的情况下，提出了这些多元渐近期望的估计。
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
--
一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Applications 应用程序
分类描述：Biology, Education, Epidemiology, Engineering, Environmental Sciences, Medical, Physical Sciences, Quality Control, Social Sciences
生物学，教育学，流行病学，工程学，环境科学，医学，物理科学，质量控制，社会科学
--

---
PDF下载：
-->