英文标题：
《Optimal Dividends in the Dual Risk Model under a Stochastic Interest
Rate》
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作者：
Zailei Cheng
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
Optimal dividend strategy in dual risk model is well studied in the literatures. But to the best of our knowledge, all the previous works assumes deterministic interest rate. In this paper, we study the optimal dividends strategy in dual risk model, under a stochastic interest rate, assuming the discounting factor follows a geometric Brownian motion or exponential L\\\'evy process. We will show that closed form solutions can be obtained.
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中文摘要：
已有文献对双重风险模型下的最优股利策略进行了深入研究。但据我们所知，之前的所有工作都假设利率是确定性的。在本文中，我们研究了双重风险模型中，在随机利率条件下，假设贴现因子服从几何布朗运动或指数Levy过程的最优股息策略。我们将证明可以得到闭式解。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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