英文标题：
《Extended Gini-type measures of risk and variability》
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作者：
Mohammed Berkhouch, Ghizlane Lakhnati, Marcelo Brutti Righi
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
The aim of this paper is to introduce a risk measure that extends the Gini-type measures of risk and variability, the Extended Gini Shortfall, by taking risk aversion into consideration. Our risk measure is coherent and catches variability, an important concept for risk management. The analysis is made under the Choquet integral representations framework. We expose results for analytic computation under well-known distribution functions. Furthermore, we provide a practical application.
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中文摘要：
本文的目的是引入一种风险度量，通过考虑风险厌恶，扩展了基尼类型的风险和可变性度量，即扩展基尼缺口。我们的风险度量是一致的，并抓住了可变性，这是风险管理的一个重要概念。分析是在Choquet积分表示框架下进行的。我们展示了在已知分布函数下解析计算的结果。此外，我们还提供了一个实际应用。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：General Finance 一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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