英文标题：
《How many paths to simulate correlated Brownian motions?》
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作者：
Antoine Jacquier, Louis Jeannerod
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
We provide an explicit formula giving the optimal number of paths needed to simulate two correlated Brownian motions.
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中文摘要：
我们提供了一个显式公式，给出了模拟两个相关布朗运动所需的最佳路径数。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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