英文标题：
《On the Bail-Out Optimal Dividend Problem》
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作者：
Jos\\\'e-Luis P\\\'erez, Kazutoshi Yamazaki, Xiang Yu
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
This paper studies the optimal dividend problem with capital injection under the constraint that the cumulative dividend strategy is absolutely continuous. We consider an open problem of the general spectrally negative case and derive the optimal solution explicitly using the fluctuation identities of the refracted-reflected L\\\'evy process. The optimal strategy as well as the value function are concisely written in terms of the scale function. Numerical results are also provided to confirm the analytical conclusions.
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中文摘要：
本文研究了在累积股利策略绝对连续的约束下，有资本注入的最优股利问题。我们考虑了一般谱负情况下的一个开放问题，并利用折射-反射L拞evy过程的涨落恒等式显式地导出了最优解。最优策略和价值函数用尺度函数简洁地表示。数值结果也证实了分析结论。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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