英文标题：
《Non-stochastic portfolio theory》
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作者：
Vladimir Vovk
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
This paper studies a non-stochastic version of Fernholz\'s stochastic portfolio theory for a simple model of stock markets with continuous price paths. It establishes non-stochastic versions of the most basic results of stochastic portfolio theory and discusses connections with Stroock-Varadhan martingales.
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中文摘要：
本文针对具有连续价格路径的股票市场的一个简单模型，研究了Fernholz随机投资组合理论的非随机版本。它建立了随机投资组合理论最基本结果的非随机版本，并讨论了与Stroock Varadhan鞅的联系。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Portfolio Management 项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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